PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCSM с SLNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NCSM и SLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у SLNG с доходностью -3.52%.


NCSM

1 день
-6.14%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.61%
6 месяцев
9.35%
1 год
39.30%
3 года*
37.92%
5 лет*
7.23%
10 лет*

SLNG

1 день
-2.44%
1 месяц
6.04%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-10.04%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-15.45%
10 лет*
-14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCSM и SLNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.
14.61%52.12%45.43%-28.60%-13.76%28.79%-46.40%-58.74%-65.47%-26.30%
SLNG
Stabilis Solutions, Inc.
-3.52%-14.95%28.92%-21.92%25.65%53.82%-41.49%-32.47%-42.00%-11.76%

Correlation

The correlation between NCSM and SLNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.08

The correlation between NCSM and SLNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$118.99M

SLNG:

$81.64M

EPS

NCSM:

$7.89

SLNG:

-$0.21

Коэффициент P/S

NCSM:

0.68

SLNG:

1.33

Коэффициент P/B

NCSM:

0.95

SLNG:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$180.36M

SLNG:

$61.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$68.33M

SLNG:

$10.20M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$11.99M

SLNG:

$5.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NCS Multistage Holdings, Inc.

Stabilis Solutions, Inc.

Доходность на риск

NCSM vs. SLNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCSM
Ранг доходности на риск NCSM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCSM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SLNG
Ранг доходности на риск SLNG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCSM c SLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NCSMSLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.22

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-0.48

+2.10

NCSM vs. SLNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SLNG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и SLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCSM и SLNG

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке SLNG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и SLNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NCSMSLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-98.96%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.25%

-45.05%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.25%

-58.66%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.56%

-72.34%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.63%

-95.05%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.22%

-74.88%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.45%

20.83%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и SLNG

Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 24.95%, в то время как у Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) волатильность равна 30.29%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NCSMSLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.95%

30.29%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.31%

66.44%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.72%

79.41%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.41%

77.54%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.91%

118.13%

-40.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и SLNG

Ни NCSM, ни SLNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и SLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Stabilis Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
45.64M
10.38M
(NCSM) Общая выручка
(SLNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCSM и SLNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NCS Multistage Holdings, Inc. и Stabilis Solutions, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
39.8%
3.5%
Активы портфеля
NCSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.17M при выручке в 45.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

SLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00K при выручке в 10.38M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

NCSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 848.00K при выручке в 45.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00K при выручке в 10.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

NCSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74M при выручке в 45.64M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

SLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.08M при выручке в 10.38M, что соответствует чистой рентабельности -39.3%.


Часто задаваемые вопросы


NCSM and SLNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLNG has higher volatility (30.29%) compared to NCSM (24.95%). In terms of maximum drawdown, NCSM dropped -98.58% vs SLNG's -98.96%.

NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCSM и SLNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор