Сравнение NCLH с XLV
NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, NCLH returned -7.15%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCLH и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLH показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -7.15% против 9.95% соответственно.
NCLH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- С начала года
- -12.14%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -7.15%
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам NCLH и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -12.14% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NCLH and XLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLH vs. XLV — Ранг доходности на риск
NCLH
XLV
Сравнение NCLH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLH | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.17 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.14 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLH и XLV
Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -39.17% | -48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -10.47% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -17.11% | -32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.11% | -17.11% | -47.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -28.40% | -58.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.24% | -1.61% | -67.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -7.10% | -33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 4.42% | +18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLH и XLV
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 6.40% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.89% | 11.88% | +31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 15.88% | +37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.71% | 14.99% | +42.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.03% | 16.62% | +45.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLH и XLV
NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
NCLH and XLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLH has higher volatility (12.40%) compared to XLV (6.40%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLH и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор