Сравнение NCLH с RCL
NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NCLH returned -8.83%/yr vs 15.47%/yr for RCL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCLH и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLH показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: -8.83% против 15.47% соответственно.
NCLH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -8.83%
RCL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 50.60%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам NCLH и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -18.68% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 3.77% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between NCLH and RCL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between NCLH and RCL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NCLH:
$8.46B
RCL:
$77.62B
NCLH:
$1.22
RCL:
$16.41
NCLH:
14.90
RCL:
17.45
NCLH:
0.20
RCL:
0.80
NCLH:
0.84
RCL:
4.26
NCLH:
3.48
RCL:
7.91
NCLH:
$10.03B
RCL:
$18.39B
NCLH:
$4.32B
RCL:
$8.68B
NCLH:
$2.38B
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLH vs. RCL — Ранг доходности на риск
NCLH
RCL
Сравнение NCLH c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLH | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.30 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLH | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.53 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NCLH и RCL
Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLH | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -89.49% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -32.36% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -35.02% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.21% | -67.64% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -83.30% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.53% | -20.37% | -51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -27.77% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 18.83% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLH и RCL
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLH | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 13.62% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.25% | 36.81% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.87% | 45.27% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 48.31% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.96% | 53.25% | +8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLH и RCL
NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.01% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCLH и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCLH и RCL
NCLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NCLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
NCLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
NCLH and RCL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLH has higher volatility (14.82%) compared to RCL (13.62%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs RCL's -89.49%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLH и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор