Сравнение NCLH с VOO
NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NCLH returned -7.25%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NCLH и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLH показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.25% против 15.35% соответственно.
NCLH
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.40%
- 6 месяцев
- -8.93%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -7.25%
- Всё время*
- -1.55%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $372.91M | $292.67M | $354.75M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам NCLH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -9.05% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NCLH and VOO is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between NCLH and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLH vs. VOO — Ранг доходности на риск
NCLH
VOO
Сравнение NCLH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.71 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 11.57 | -12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLH и VOO
Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -33.99% | -53.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -8.90% | -36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -18.69% | -30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.11% | -24.52% | -39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -33.99% | -53.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -0.19% | -67.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -3.67% | -36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 2.08% | +21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLH и VOO
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 4.07% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 10.27% | +31.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.91% | 12.81% | +41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.53% | 16.96% | +40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.16% | 18.03% | +44.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLH и VOO
NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NCLH and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLH has higher volatility (17.01%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLH и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор