PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NCLH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NCLH и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NCLH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.55%
397.17%
NCLH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCLH:

0.70

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

NCLH:

1.29

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

NCLH:

1.17

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

NCLH:

0.46

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

NCLH:

2.39

VOO:

14.77

Индекс Язвы

NCLH:

14.80%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

NCLH:

50.62%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

NCLH:

-87.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NCLH:

-57.79%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, NCLH показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.54% против 13.08% соответственно.


NCLH

С начала года

34.28%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

55.64%

1 год

28.45%

5 лет

-14.13%

10 лет

-5.54%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NCLH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NCLH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.702.25
Коэффициент Сортино NCLH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.292.98
Коэффициент Омега NCLH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.42
Коэффициент Кальмара NCLH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.463.31
Коэффициент Мартина NCLH, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.3914.77
NCLH
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NCLH на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
2.25
NCLH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLH и VOO

NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NCLH и VOO

Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.79%
-2.47%
NCLH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NCLH и VOO

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.63%
3.75%
NCLH
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab