PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с NPSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с NPSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Nicholas. Over the past 5 years, NCLEX returned -1.40%/yr vs 9.15%/yr for NPSGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.13%/yr for NPSGX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и NPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у NPSGX с доходностью 25.78%.

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%

NPSGX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.13%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.98%
1 год
60.07%
3 года*
25.76%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и NPSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%18.63%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		25.78%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%

Correlation

The correlation between NCLEX and NPSGX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between NCLEX and NPSGX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с FGROXNCLEX с QUASXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с DMCRXNPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с ETEGXNPSGX с CMCIXNPSGX с VSGAX

Доходность на риск

NCLEX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXNPSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.53

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.21

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.55

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

16.86

-18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. NPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа NPSGX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и NPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXNPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.53

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и NPSGX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NPSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXNPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-46.95%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-13.45%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-28.03%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-46.95%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-1.88%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-17.90%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

3.62%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и NPSGX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.36%, в то время как у Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXNPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.55%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

19.53%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

24.21%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

28.07%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

28.65%

-9.44%

Сравнение комиссий NCLEX и NPSGX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NPSGX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и NPSGX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности NPSGX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.58%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and NPSGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSGX has higher volatility (8.55%) compared to NCLEX (5.36%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs NPSGX's -46.95%.

NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и NPSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор