PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с FDGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - NCLEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.27%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.27% против 23.01% соответственно.

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between NCLEX and FDGRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1987 г.

0.78

Over the past year, the correlation between NCLEX and FDGRX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

NCLEX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.74

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.35

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.00

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

15.03

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.74

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.99

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и FDGRX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-71.62%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-12.60%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-26.19%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-40.25%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-40.25%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

0.00%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-15.91%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

3.34%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и FDGRX

Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.40%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.41%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

18.44%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

23.93%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

23.39%

-4.18%

Сравнение комиссий NCLEX и FDGRX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и FDGRX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and FDGRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.11%) compared to FDGRX (4.40%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор