PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLEX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLEX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.61% соответственно.

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий NCLEX и EMCAX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

NCLEX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.41

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

0.72

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.74

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

3.00

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.41

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между NCLEX и EMCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и EMCAX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и EMCAX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLEXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-51.81%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-10.15%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-30.60%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-42.79%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.21%

-6.22%

-20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-13.33%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

2.50%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и EMCAX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Empiric 2500 Fund (EMCAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLEXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.42%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.49%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.50%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

18.18%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

20.21%

-1.05%