Сравнение NCDL с XYLD
NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) is a stock, while XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past year, NCDL returned -13.82% vs 17.35% for XYLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCDL и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 7.24%.
NCDL
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам NCDL и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 3.52% | -9.92% | 6.15% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 7.24% | 8.02% | 17.42% |
Correlation
The correlation between NCDL and XYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. XYLD — Ранг доходности на риск
NCDL
XYLD
Сравнение NCDL c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCDL | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.57 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.29 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 17.16 | -18.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCDL и XYLD
Максимальная просадка NCDL за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCDL | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -33.46% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.29% | -5.29% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -0.10% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -3.69% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 1.01% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и XYLD
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCDL | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 1.68% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 5.92% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 6.94% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 11.27% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 14.15% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и XYLD
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности XYLD в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 12.93% | 14.24% | 12.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.27% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
NCDL and XYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCDL has higher volatility (6.22%) compared to XYLD (1.68%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -22.29% vs XYLD's -33.46%.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCDL и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор