PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCDL с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCDL с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) is a stock, while XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past year, NCDL returned -8.44% vs 17.83% for XYLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCDL и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCDL показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

NCDL

1 день
2.13%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-8.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCDL и XYLD

2026 (YTD)20252024
NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.		0.26%-9.92%6.15%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%17.36%

Correlation

The correlation between NCDL and XYLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Churchill Direct Lending Corp.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NCDL:
NCDL с MSDLNCDL с ARCCNCDL с BBDCNCDL с BCSFNCDL с PRFRXNCDL с JEPINCDL с ICMB
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

NCDL vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCDL
Ранг доходности на риск NCDL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCDL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCDL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCDL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCDL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCDL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCDL c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCDLXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.74

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.90

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.39

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

18.02

-18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCDL vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCDL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCDL и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCDLXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.74

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.60

-0.69

Просадки

Сравнение просадок NCDL и XYLD

Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCDLXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-33.46%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-5.29%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

0.00%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.72%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

0.99%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NCDL и XYLD

Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCDLXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

0.85%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

5.37%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

6.54%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

11.22%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

14.21%

+6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCDL и XYLD

Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.		13.50%14.24%12.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

NCDL and XYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCDL has higher volatility (8.81%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -20.71% vs XYLD's -33.46%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCDL и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор