Сравнение NCDL с XYLD

С начала года, NCDL показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCDL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCDL и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NCDL и XYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности XYLD в 10.93%

Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и XYLD.

Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.