Сравнение NCDL с PRFRX
NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) is a stock, while PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) is High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, NCDL returned -8.44% vs 8.04% for PRFRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCDL и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 1.28%.
NCDL
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRFRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам NCDL и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 0.26% | -9.92% | 6.15% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 1.28% | 9.82% | 11.04% |
Correlation
The correlation between NCDL and PRFRX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
NCDL
PRFRX
Сравнение NCDL c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCDL | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.27 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.46 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 20.69 | -21.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCDL | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 3.10 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.43 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок NCDL и PRFRX
Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и PRFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCDL | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -20.05% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -1.50% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -0.11% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -0.69% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | 0.40% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и PRFRX
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCDL | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 0.63% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 1.84% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 2.64% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 2.91% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 3.92% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и PRFRX
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности PRFRX в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 13.50% | 14.24% | 12.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 9.22% | 9.99% | 10.20% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
NCDL and PRFRX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCDL has higher volatility (8.81%) compared to PRFRX (0.63%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -20.71% vs PRFRX's -20.05%.
PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCDL и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор