PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCDL с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCDL с PRFRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) is a stock, while PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) is High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, NCDL returned -13.64% vs 8.03% for PRFRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCDL и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCDL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 1.27%.

NCDL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.44%
1 год
8.03%
3 года*
9.84%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCDL и PRFRX

2026 (YTD)20252024
NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.		-3.84%-9.92%6.15%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.27%9.82%11.04%

Correlation

The correlation between NCDL and PRFRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Churchill Direct Lending Corp.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с NCDL:
NCDL с MSDLNCDL с ARCCNCDL с BBDCNCDL с BCSFNCDL с JEPINCDL с XYLDNCDL с ICMB
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с SPYPRFRX с FFRAXPRFRX с OOSAXPRFRX с ICVT

Доходность на риск

NCDL vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCDL
Ранг доходности на риск NCDL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCDL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCDL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCDL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCDL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCDL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCDL c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCDLPRFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.03

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
7.73

-8.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

2.18

-1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.45

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

20.01

-21.01

NCDL vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCDL на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCDL и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCDL и PRFRX

Максимальная просадка NCDL за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и PRFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCDLPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-20.05%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.29%

-1.50%

-20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-0.66%

-19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-0.69%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

0.41%

+13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NCDL и PRFRX

Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCDLPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

0.65%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

1.93%

+16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

2.70%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

2.92%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

3.92%

+16.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCDL и PRFRX

Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности PRFRX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.		14.08%14.24%12.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.81%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Часто задаваемые вопросы

NCDL and PRFRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCDL has higher volatility (8.37%) compared to PRFRX (0.65%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -22.29% vs PRFRX's -20.05%.

PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCDL и PRFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор