Сравнение NCDL с PRFRX
NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) is a stock, while PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) is High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, NCDL returned -13.82% vs 5.27% for PRFRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCDL и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 2.06%.
NCDL
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам NCDL и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 3.52% | -9.92% | 6.15% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 2.06% | 7.78% | 16.63% |
Correlation
The correlation between NCDL and PRFRX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
NCDL
PRFRX
Сравнение NCDL c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCDL | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.74 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.53 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.65 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCDL и PRFRX
Максимальная просадка NCDL за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и PRFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCDL | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -20.05% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.29% | -1.50% | -20.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | 0.00% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -0.68% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 0.42% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и PRFRX
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCDL | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 0.56% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 1.79% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 2.43% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 3.15% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 4.01% | +16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и PRFRX
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности PRFRX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 12.93% | 14.24% | 12.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 7.36% | 8.11% | 15.09% | 15.33% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
NCDL and PRFRX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCDL has higher volatility (6.22%) compared to PRFRX (0.56%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -22.29% vs PRFRX's -20.05%.
PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCDL и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор