Сравнение NCDL с MSDL
NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) and MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, NCDL returned -10.24% vs -13.06% for MSDL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCDL и MSDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у MSDL с доходностью -5.04%.
NCDL
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDL
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCDL и MSDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -1.83% | -9.92% | 6.15% |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -5.04% | -10.85% | 10.89% |
Correlation
The correlation between NCDL and MSDL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.43 |
Over the past year, NCDL and MSDL have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NCDL:
$626.72M
MSDL:
$1.30B
NCDL:
$1.02
MSDL:
$1.54
NCDL:
12.44
MSDL:
9.83
NCDL:
0.51
MSDL:
0.14
NCDL:
3.57
MSDL:
4.19
NCDL:
0.73
MSDL:
0.77
NCDL:
$176.51M
MSDL:
$313.72M
NCDL:
$138.36M
MSDL:
$139.11M
NCDL:
$95.57M
MSDL:
$126.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. MSDL — Ранг доходности на риск
NCDL
MSDL
Сравнение NCDL c MSDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCDL | MSDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.53 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.98 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCDL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.11 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NCDL и MSDL
Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки MSDL в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и MSDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCDL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -29.68% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -24.80% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -21.45% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -12.04% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 13.37% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и MSDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCDL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.77% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 16.16% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 19.93% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 23.16% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 23.16% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и MSDL
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности MSDL в 12.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 12.87% | 12.14% | 10.65% |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 13.79% | 14.24% | 12.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCDL и MSDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Churchill Direct Lending Corp. и Morgan Stanley Direct Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCDL и MSDL
NCDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 89.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NCDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 89.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NCDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MSDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 41.34M при выручке в 89.06M, что соответствует чистой рентабельности 46.4%.
Часто задаваемые вопросы
NCDL and MSDL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCDL has higher volatility (8.38%) compared to MSDL (5.77%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -20.71% vs MSDL's -29.68%.
NCDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCDL и MSDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор