Сравнение NCDL с MSDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL).
Доходность
Сравнение доходности NCDL и MSDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCDL и MSDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -1.83% | -9.92% | 6.15% |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -13.38% | -10.85% | 10.89% |
Фундаментальные показатели
NCDL:
$626.72M
MSDL:
$1.21B
NCDL:
$1.89
MSDL:
$1.58
NCDL:
6.73
MSDL:
8.76
NCDL:
0.22
MSDL:
0.12
NCDL:
3.47
MSDL:
4.02
NCDL:
0.72
MSDL:
0.69
NCDL:
$181.78M
MSDL:
$299.77M
NCDL:
$73.41M
MSDL:
$100.38M
NCDL:
$82.68M
MSDL:
$94.60M
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у MSDL с доходностью -13.38%.
NCDL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. MSDL — Ранг доходности на риск
NCDL
MSDL
Сравнение NCDL c MSDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCDL | MSDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | -1.05 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -1.50 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.88 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.82 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCDL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -1.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NCDL и MSDL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и MSDL
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что меньше доходности MSDL в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 13.79% | 14.24% | 12.51% |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.11% | 12.14% | 10.65% |
Просадки
Сравнение просадок NCDL и MSDL
Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки MSDL в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и MSDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCDL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -29.68% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -24.80% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -28.34% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -11.29% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 12.07% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и MSDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеют волатильность 6.49% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCDL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 16.40% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 22.58% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.35% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.35% | -3.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCDL и MSDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Churchill Direct Lending Corp. и Morgan Stanley Direct Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCDL и MSDL
NCDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NCDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NCDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о чистой прибыли в 31.59M при выручке в 50.04M, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.
MSDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 96.60M, что соответствует чистой рентабельности 45.5%.