Сравнение NCDL с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности NCDL и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCDL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -1.83% | -9.92% | 6.15% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 17.09% |
Фундаментальные показатели
NCDL:
$626.72M
ARCC:
$12.39B
NCDL:
$1.89
ARCC:
$1.64
NCDL:
6.73
ARCC:
10.82
NCDL:
0.22
ARCC:
1.62
NCDL:
3.47
ARCC:
6.60
NCDL:
0.72
ARCC:
0.87
NCDL:
$181.78M
ARCC:
$1.88B
NCDL:
$73.41M
ARCC:
$1.18B
NCDL:
$82.68M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
NCDL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
NCDL
ARCC
Сравнение NCDL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCDL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | -0.54 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -0.63 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.63 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.29 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.37 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между NCDL и ARCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и ARCC
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 13.79% | 14.24% | 12.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок NCDL и ARCC
Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -79.36% | +58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -19.35% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -18.05% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -9.07% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 9.40% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и ARCC
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 6.49% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.78% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 15.24% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 23.54% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.89% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 25.53% | -6.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCDL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Churchill Direct Lending Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCDL и ARCC
NCDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
NCDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
NCDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о чистой прибыли в 31.59M при выручке в 50.04M, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.