Сравнение NCDL с BBDC
NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NCDL in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past year, NCDL returned -13.64% vs 2.22% for BBDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCDL и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -5.76%.
NCDL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCDL и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -3.84% | -9.92% | 6.15% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -5.76% | 8.84% | 17.95% |
Correlation
The correlation between NCDL and BBDC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.54 |
Over the past year, NCDL and BBDC have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NCDL:
$613.88M
BBDC:
$852.31M
NCDL:
$1.02
BBDC:
$0.66
NCDL:
12.18
BBDC:
12.33
NCDL:
0.50
BBDC:
0.02
NCDL:
3.49
BBDC:
4.91
NCDL:
0.71
BBDC:
0.74
NCDL:
$176.51M
BBDC:
$174.30M
NCDL:
$138.36M
BBDC:
$149.47M
NCDL:
$95.57M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. BBDC — Ранг доходности на риск
NCDL
BBDC
Сравнение NCDL c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCDL | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.18 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.38 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCDL и BBDC
Максимальная просадка NCDL за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCDL | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -48.45% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.29% | -12.28% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -9.21% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.98% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 5.78% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и BBDC
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCDL | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.57% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 15.42% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 18.84% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.44% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 24.20% | -3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и BBDC
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности BBDC в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.39% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 14.08% | 14.24% | 12.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCDL и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Churchill Direct Lending Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NCDL and BBDC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCDL has higher volatility (8.37%) compared to BBDC (6.57%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -22.29% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCDL и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор