PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCDL с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NCDL с BBDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NCDL in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past year, NCDL returned -8.44% vs 7.41% for BBDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NCDL и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCDL показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -2.52%.

NCDL

1 день
2.13%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-8.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBDC

1 день
2.56%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.41%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCDL и BBDC

2026 (YTD)20252024
NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.		0.26%-9.92%6.15%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.52%8.84%17.04%

Correlation

The correlation between NCDL and BBDC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.54

Over the past year, NCDL and BBDC have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCDL:

$640.06M

BBDC:

$881.63M

EPS

NCDL:

$1.02

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

NCDL:

12.70

BBDC:

12.76

Коэффициент PEG

NCDL:

0.52

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

NCDL:

3.64

BBDC:

5.08

Коэффициент P/B

NCDL:

0.74

BBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

NCDL:

$176.51M

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCDL:

$138.36M

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

NCDL:

$95.57M

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Churchill Direct Lending Corp.

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с NCDL:
NCDL с MSDLNCDL с ARCCNCDL с BCSFNCDL с PRFRXNCDL с JEPINCDL с XYLDNCDL с ICMB
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

NCDL vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCDL
Ранг доходности на риск NCDL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCDL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCDL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCDL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCDL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCDL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCDL c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCDLBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.40

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
0.69

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.61

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

1.35

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCDL vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCDL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCDL и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCDLBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.40

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.27

-0.36

Просадки

Сравнение просадок NCDL и BBDC

Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCDLBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-48.45%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-12.28%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-6.09%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.99%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

5.50%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NCDL и BBDC

Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCDLBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.43%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

15.02%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

18.67%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

19.38%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

24.19%

-3.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCDL и BBDC

Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности BBDC в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.95%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.		13.50%14.24%12.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCDL и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Churchill Direct Lending Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
46.26M
0
(NCDL) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NCDL and BBDC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCDL has higher volatility (8.81%) compared to BBDC (7.43%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -20.71% vs BBDC's -48.45%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCDL и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор