Сравнение NCDL с JEPI
NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, NCDL returned -13.64% vs 7.79% for JEPI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCDL и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.34%.
NCDL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCDL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -3.84% | -9.92% | 6.15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.34% | 8.09% | 11.24% |
Correlation
The correlation between NCDL and JEPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
NCDL
JEPI
Сравнение NCDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCDL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.17 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.42 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCDL и JEPI
Максимальная просадка NCDL за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCDL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -13.71% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.29% | -6.68% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -3.69% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.13% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 2.28% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и JEPI
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что NCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCDL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 2.37% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 6.29% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 7.98% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 11.08% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 10.78% | +9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и JEPI
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности JEPI в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.17% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 14.08% | 14.24% | 12.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCDL and JEPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCDL has higher volatility (8.37%) compared to JEPI (2.37%). In terms of maximum drawdown, NCDL dropped -22.29% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCDL и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор