Сравнение NCATX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции NCATX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.23% соответственно.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и DFSMX
NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
NCATX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
NCATX
DFSMX
Сравнение NCATX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.68 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 6.50 | -5.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.20 | -1.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.59 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 21.82 | -17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.68 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 2.08 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.60 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и DFSMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и DFSMX
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и DFSMX
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -2.66% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -0.39% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -1.67% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -1.69% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.06% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.24% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.10% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и DFSMX
Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.11% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.35% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 0.68% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 0.78% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.77% | +3.47% |