PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с NSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCATX с NSRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCATX (Northern California Tax Exempt Fund) and NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) are both mutual funds - NCATX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds, while NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NCATX returned 1.56%/yr vs 12.88%/yr for NSRIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NCATX charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for NSRIX.

Доходность

Сравнение доходности NCATX и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у NSRIX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям NSRIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 12.88% соответственно.

NCATX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.42%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.56%

NSRIX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.74%
1 год
25.29%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCATX и NSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		1.10%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.97%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		8.86%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%

Correlation

The correlation between NCATX and NSRIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2008 г.

-0.10

The correlation between NCATX and NSRIX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Northern Global Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с TFCYXNCATX с LSMSXNCATX с NTAUXNCATX с ATOIXNCATX с NOINX
Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с RODMNSRIX с DWMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с ESGYX

Доходность на риск

NCATX vs. NSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXNSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.04

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.93

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.53

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

11.18

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. NSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSRIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXNSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.46

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NCATX и NSRIX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCATXNSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-55.30%

+38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-10.36%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.80%

-17.58%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-27.86%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-33.66%

+17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.12%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-8.45%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.32%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и NSRIX

Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 1.04%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCATXNSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

3.73%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

9.97%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

12.85%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

16.46%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

17.13%

-12.87%

Сравнение комиссий NCATX и NSRIX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и NSRIX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности NSRIX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.02%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.20%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%

Часто задаваемые вопросы

NCATX and NSRIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRIX has higher volatility (3.73%) compared to NCATX (1.04%). In terms of maximum drawdown, NCATX dropped -16.55% vs NSRIX's -55.30%.

NCATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCATX и NSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор