PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и CALI

2026 (YTD)202520242023
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		-0.08%3.65%1.89%3.32%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.

NCATX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.56%

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с FSMUXNCATX с LSMSXNCATX с TFCYXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIXNCATX с NOINX
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFRCALI с VGIT

Сравнение комиссий NCATX и CALI

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

NCATX
Northern California Tax Exempt Fund
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

NCATX vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.52

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.29

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.63

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

15.71

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.52

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.78

-1.73

Корреляция

Корреляция между NCATX и CALI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и CALI

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и CALI

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-0.78%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-0.78%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.38%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.08%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.18%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и CALI

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.34%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.52%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

1.09%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

1.13%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

1.13%

+3.11%