PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCATX с FSMUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCATX (Northern California Tax Exempt Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, NCATX returned 3.51%/yr vs 3.86%/yr for FSMUX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NCATX charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.

Доходность

Сравнение доходности NCATX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у FSMUX с доходностью 1.47%.

NCATX

1 день
0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.74%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.56%

FSMUX

1 день
0.23%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCATX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		1.10%3.65%1.89%5.74%-11.26%-0.02%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Correlation

The correlation between NCATX and FSMUX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.82

Over the past year, the correlation between NCATX and FSMUX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с TFCYXNCATX с LSMSXNCATX с NTAUXNCATX с ATOIXNCATX с NSRIXNCATX с NOINX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX

Доходность на риск

NCATX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXFSMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.69

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.63

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.71

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.15

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

11.49

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.11

+0.94

Просадки

Сравнение просадок NCATX и FSMUX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и FSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCATXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-16.27%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.68%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.80%

-5.95%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-5.46%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.83%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и FSMUX

Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 1.04%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCATXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.21%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.10%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.16%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

4.64%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.64%

-0.38%

Сравнение комиссий NCATX и FSMUX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и FSMUX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FSMUX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.02%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%

Часто задаваемые вопросы

NCATX and FSMUX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMUX has higher volatility (1.21%) compared to NCATX (1.04%). In terms of maximum drawdown, NCATX dropped -16.55% vs FSMUX's -16.27%.

FSMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCATX и FSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор