PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		-0.37%3.65%1.89%5.74%-11.26%-0.02%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

NCATX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.16%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.53%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с LSMSXNCATX с TFCYXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIXNCATX с NOINX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAX

Сравнение комиссий NCATX и FSMUX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

NCATX
Northern California Tax Exempt Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

NCATX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.49

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.69

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.28

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

0.78

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.01

+1.03

Корреляция

Корреляция между NCATX и FSMUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и FSMUX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.76%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и FSMUX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-16.27%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-5.30%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.23%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-5.61%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.96%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и FSMUX

Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.89%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.09%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

2.14%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

6.65%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

4.67%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

4.67%

-0.43%