Сравнение NCATX с NTAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и NTAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и NTAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NTAUX с доходностью 0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCATX имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции NTAUX немного впереди с 1.57%.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и NTAUX
NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTAUX в 0.25%.
Доходность на риск
NCATX vs. NTAUX — Ранг доходности на риск
NCATX
NTAUX
Сравнение NCATX c NTAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | NTAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.41 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 4.17 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.11 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.49 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 19.22 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.41 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.70 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.65 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.60 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и NTAUX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и NTAUX
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности NTAUX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и NTAUX
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NTAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -2.95% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -0.88% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -2.95% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -2.95% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.36% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.20% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.16% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и NTAUX
Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.32% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.74% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 1.30% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 1.06% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.96% | +3.28% |