PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		-0.08%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.88%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

NCATX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.56%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с TFCYXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIXNCATX с NOINX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUXLSMSX с FSMNX

Сравнение комиссий NCATX и LSMSX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

NCATX
Northern California Tax Exempt Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

NCATX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.69

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.67

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

1.88

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.59

+0.46

Корреляция

Корреляция между NCATX и LSMSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и LSMSX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и LSMSX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-15.00%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-6.21%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-15.00%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.32%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.88%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.22%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и LSMSX

Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.96%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.16%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

1.63%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

5.77%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

4.45%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

4.52%

-0.28%