PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern California Tax Exempt Fund (NCATX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651627316

CUSIP

665162731

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

7 апр. 1997 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NCATX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) показал доход в -1.41% с начала года и 1.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCATX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NCATX

С начала года

-1.41%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-2.51%

1 год

1.85%

3 года

2.06%

5 лет

0.09%

10 лет

1.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.11%1.04%-1.47%-0.79%-0.29%-1.41%
2024-0.26%0.08%-0.04%-1.07%-0.33%1.54%0.84%0.95%0.91%-1.34%1.52%-1.11%1.63%
20233.13%-2.41%2.07%-0.13%-0.81%0.82%0.27%-1.07%-2.58%-1.21%5.94%2.46%6.32%
2022-2.68%-0.79%-3.74%-3.59%1.37%-1.98%2.78%-2.41%-3.95%-0.76%5.11%1.30%-9.37%
20210.43%-1.81%0.60%0.86%0.37%0.27%0.85%-0.43%-0.86%-0.09%0.83%-0.09%0.89%
20201.96%1.48%-3.50%-1.25%3.11%0.63%1.55%-0.62%-0.03%-0.29%1.72%0.16%4.85%
20190.51%0.48%1.85%0.36%1.62%0.36%0.44%1.63%-0.99%-0.24%-0.07%0.02%6.09%
2018-1.14%-0.42%0.50%-0.32%1.36%-0.04%0.10%0.19%-0.76%-0.88%1.23%1.21%1.00%
20170.54%0.53%0.39%0.81%1.55%-0.30%0.60%0.80%-0.48%0.27%-0.43%0.97%5.37%
20161.17%0.15%0.55%0.84%0.21%1.72%-0.15%0.22%-0.57%-1.09%-4.31%1.04%-0.36%
20152.22%-1.33%0.40%-0.57%-0.10%-0.01%0.98%0.25%0.79%0.46%0.42%0.79%4.35%
20142.83%1.19%0.40%1.45%1.63%0.10%0.53%1.57%0.27%1.24%-0.13%0.89%12.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCATX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCATX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCATX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern California Tax Exempt Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern California Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.33$0.32$0.25$0.29$0.36$0.43$0.40$0.42$0.47$0.38$0.42

Дивидендный доход

2.96%3.14%2.98%2.44%2.45%3.01%3.62%3.52%3.57%4.13%3.21%3.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.33
2023$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29
2020$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.08$0.36
2019$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.10$0.43
2018$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.40
2017$0.04$0.03$0.06$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42
2016$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.47
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.38
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.04$0.03$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern California Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern California Tax Exempt Fund составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.67%28 июл. 2021 г.31525 окт. 2022 г.———
-13.24%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.8011 февр. 2009 г.265
-11.59%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.103
-9.77%1 окт. 2010 г.7518 янв. 2011 г.12112 июл. 2011 г.196
-9.01%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.338
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...