Northern California Tax Exempt Fund (NCATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции NCATX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) показал доход в 1.10% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCATX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 8 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NCATX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Northern California Tax Exempt Fund has an annualized alpha of 4.28%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 1997.

• This fund captured 12.12% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NCATX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NCATX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern California Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern California Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 16.55%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 833 торговые сессии.

Текущая просадка Northern California Tax Exempt Fund составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.