PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBR с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBR с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBR (Nabors Industries Ltd.) is a stock, while NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Over the past year, NBR returned 249.79% vs 171.19% for NRGU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NBR и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность 86.17%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

NBR

1 день
5.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
86.17%
6 месяцев
77.63%
1 год
249.79%
3 года*
2.73%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-13.86%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBR и NRGU

2026 (YTD)2025
NBR
Nabors Industries Ltd.		86.17%17.86%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between NBR and NRGU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.60

The correlation between NBR and NRGU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nabors Industries Ltd.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NBR:
NBR с SUNNBR с NENBR с PTNNBR с HALNBR с AAPLNBR с VIGIXNBR с XLE
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

NBR vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг доходности на риск NBR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBR c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBRNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
2.31

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.55

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.76

4.31

+7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.94

10.74

+25.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBR vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBRNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

2.31

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.43

-0.45

Просадки

Сравнение просадок NBR и NRGU

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBRNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-57.50%

-42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.38%

-39.95%

+18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-22.07%

-73.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.74%

-25.41%

-27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

16.01%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и NRGU

Текущая волатильность для Nabors Industries Ltd. (NBR) составляет 13.76%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что NBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBRNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

31.62%

-17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

61.19%

-24.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.57%

75.02%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.40%

89.03%

-22.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.09%

89.03%

-6.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и NRGU

Ни NBR, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBR and NRGU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to NBR (13.76%). In terms of maximum drawdown, NBR dropped -99.51% vs NRGU's -57.50%.

NBR currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBR и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор