PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIX с GHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с GHM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NBIX returned 12.92%/yr vs 19.36%/yr for GHM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и GHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Graham Corporation (GHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 48.44%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям GHM по среднегодовой доходности: 12.92% против 19.36% соответственно.

NBIX

1 день
-0.46%
1 месяц
7.14%
С начала года
15.01%
6 месяцев
5.25%
1 год
30.09%
3 года*
20.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%

GHM

1 день
-10.98%
1 месяц
-2.90%
С начала года
48.44%
6 месяцев
61.84%
1 год
127.00%
3 года*
94.29%
5 лет*
46.89%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIX и GHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		15.01%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%
GHM
Graham Corporation		48.44%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%-3.80%

Correlation

The correlation between NBIX and GHM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$16.87B

GHM:

$1.06B

EPS

NBIX:

$6.53

GHM:

$1.12

Коэффициент P/E

NBIX:

24.97

GHM:

84.78

Коэффициент PEG

NBIX:

0.49

GHM:

0.28

Коэффициент P/S

NBIX:

5.38

GHM:

4.32

Коэффициент P/B

NBIX:

4.95

GHM:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$3.10B

GHM:

$245.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$3.05B

GHM:

$57.75M

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$881.20M

GHM:

$14.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Graham Corporation

Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с BMY
Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EME

Доходность на риск

NBIX vs. GHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIX c GHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBIXGHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.46

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.71

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

7.01

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

17.15

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIX vs. GHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GHM равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и GHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBIXGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.46

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NBIX и GHM

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и GHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIXGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-86.11%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-18.21%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.89%

-46.46%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-53.16%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

-74.83%

+28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-11.69%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.84%

-47.40%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

7.43%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и GHM

Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 10.20%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIXGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

17.57%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

38.60%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

52.09%

-20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

49.21%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

45.13%

-5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и GHM

Ни NBIX, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и GHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
814.50M
67.08M
(NBIX) Общая выручка
(GHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и GHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Graham Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.3%
23.4%
Активы портфеля
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

NBIX and GHM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (17.57%) compared to NBIX (10.20%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs GHM's -86.11%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIX и GHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор