PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVE с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с PEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности FIVE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVE и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		21.30%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%
PEP
PepsiCo, Inc.		9.17%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$12.70B

PEP:

$212.90B

EPS

FIVE:

$6.47

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

FIVE:

35.32

PEP:

25.86

Коэффициент PEG

FIVE:

1.18

PEP:

9.18

Коэффициент P/S

FIVE:

2.66

PEP:

2.27

Коэффициент P/B

FIVE:

5.79

PEP:

10.43

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$4.76B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.02B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$655.49M

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 18.64% против 7.32% соответственно.

FIVE

1 день
3.94%
1 месяц
2.21%
С начала года
21.30%
6 месяцев
47.69%
1 год
204.94%
3 года*
3.52%
5 лет*
3.15%
10 лет*
18.64%

PEP

1 день
-0.98%
1 месяц
-7.70%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.65%
1 год
7.72%
3 года*
-1.95%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Below, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с DGFIVE с VOOFIVE с QQQFIVE с DKSFIVE с FZROXFIVE с MCD
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

FIVE vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVEPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.73

0.35

+3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

0.70

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.08

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

0.54

+6.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.98

1.11

+31.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVE vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVEPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

0.35

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между FIVE и PEP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и PEP

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.66%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FIVE и PEP

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVEPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-73.92%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.59%

-15.14%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.40%

-30.32%

-46.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-30.32%

-46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-12.39%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-13.64%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

7.37%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и PEP

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVEPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

5.35%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

14.83%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.35%

22.46%

+32.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.42%

18.11%

+29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.84%

19.55%

+26.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
1.73B
29.34B
(FIVE) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
53.2%
Активы портфеля
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.88M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.23M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.