PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVE с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с DKS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DKS.

Корреляция

Корреляция между FIVE и DKS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVE:

-0.63

DKS:

-0.04

Коэф-т Сортино

FIVE:

-0.64

DKS:

0.20

Коэф-т Омега

FIVE:

0.91

DKS:

1.02

Коэф-т Кальмара

FIVE:

-0.55

DKS:

-0.12

Коэф-т Мартина

FIVE:

-1.11

DKS:

-0.30

Индекс Язвы

FIVE:

37.75%

DKS:

12.97%

Дневная вол-ть

FIVE:

64.41%

DKS:

44.05%

Макс. просадка

FIVE:

-76.40%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

FIVE:

-63.91%

DKS:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$4.73B

DKS:

$15.28B

EPS

FIVE:

$4.60

DKS:

$14.05

Коэффициент P/E

FIVE:

18.53

DKS:

13.59

Коэффициент PEG

FIVE:

0.88

DKS:

2.49

Коэффициент P/S

FIVE:

1.22

DKS:

1.14

Коэффициент P/B

FIVE:

2.62

DKS:

4.79

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$3.06B

DKS:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.05B

DKS:

$3.73B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$417.93M

DKS:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 9.70% против 16.15% соответственно.

FIVE

С начала года

-18.78%

1 месяц

38.01%

6 месяцев

-1.19%

1 год

-38.76%

5 лет

-1.41%

10 лет

9.70%

DKS

С начала года

-16.10%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-4.92%

1 год

-0.60%

5 лет

49.56%

10 лет

16.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVE и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг риск-скорректированной доходности FIVE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVE c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и DKS

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.36%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FIVE и DKS

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и DKS

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.39B
3.89B
(FIVE) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.5%
35.0%
(FIVE) Валовая рентабельность
(DKS) Валовая рентабельность
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.24M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.76M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.46M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.