PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVE с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIVE и DKS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FIVE и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
300.30%
527.16%
FIVE
DKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVE:

-0.89

DKS:

1.37

Коэф-т Сортино

FIVE:

-1.14

DKS:

2.31

Коэф-т Омега

FIVE:

0.84

DKS:

1.27

Коэф-т Кальмара

FIVE:

-0.63

DKS:

2.86

Коэф-т Мартина

FIVE:

-1.01

DKS:

5.74

Индекс Язвы

FIVE:

45.27%

DKS:

9.28%

Дневная вол-ть

FIVE:

51.30%

DKS:

38.85%

Макс. просадка

FIVE:

-72.49%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

FIVE:

-55.09%

DKS:

-7.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$5.78B

DKS:

$18.41B

EPS

FIVE:

$4.83

DKS:

$13.99

Цена/прибыль

FIVE:

21.75

DKS:

16.15

PEG коэффициент

FIVE:

0.83

DKS:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$3.82B

DKS:

$13.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.23B

DKS:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$504.52M

DKS:

$1.93B

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность -50.23%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 51.91%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 10.58% против 19.08% соответственно.


FIVE

С начала года

-50.23%

1 месяц

27.65%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-46.72%

5 лет

-3.25%

10 лет

10.58%

DKS

С начала года

51.91%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

-3.64%

1 год

52.05%

5 лет

40.47%

10 лет

19.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVE c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVE, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.891.37
Коэффициент Сортино FIVE, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.142.31
Коэффициент Омега FIVE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.27
Коэффициент Кальмара FIVE, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.632.86
Коэффициент Мартина FIVE, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.015.74
FIVE
DKS

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
1.37
FIVE
DKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и DKS

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVE
Five Below, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
2.01%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FIVE и DKS

Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.09%
-7.60%
FIVE
DKS

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и DKS

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.47%
11.70%
FIVE
DKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab