Сравнение FIVE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или QQQ.
Основные характеристики
| FIVE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.06% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | -53.03% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.56% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.73 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 41.42% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 49.50% | 17.35% |
| Макс. просадка | -72.49% | -82.98% |
| Текущая просадка | -64.86% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между FIVE и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и QQQ
С начала года, FIVE показывает доходность -61.06%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.87% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и QQQ
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и QQQ
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и QQQ
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.