PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVE с QQQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FIVE и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVE:

-0.38

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

FIVE:

-0.15

QQQ:

1.05

Коэф-т Омега

FIVE:

0.98

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIVE:

-0.36

QQQ:

0.71

Коэф-т Мартина

FIVE:

-0.72

QQQ:

2.31

Индекс Язвы

FIVE:

37.79%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

FIVE:

67.99%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

FIVE:

-76.40%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FIVE:

-56.19%

QQQ:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.73% против 17.55% соответственно.

FIVE

С начала года

-1.40%

1 месяц

71.14%

6 месяцев

24.69%

1 год

-25.65%

5 лет

4.24%

10 лет

11.73%

QQQ

С начала года

-0.51%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-0.86%

1 год

15.58%

5 лет

19.11%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг риск-скорректированной доходности FIVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и QQQ

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FIVE и QQQ

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и QQQ

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...