Сравнение FIVE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или VOO.
Основные характеристики
| FIVE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.06% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | -53.03% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.56% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.73 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 41.42% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 49.50% | 12.25% |
| Макс. просадка | -72.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -64.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIVE и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и VOO
С начала года, FIVE показывает доходность -61.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.87% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и VOO
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и VOO
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и VOO
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.