PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции NBGPX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.28% соответственно.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с COSZXNBGPX с CSTAXNBGPX с GSFTXNBGPX с BERIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий NBGPX и TPDAX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.18

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.82

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.59

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

13.57

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.18

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Корреляция

Корреляция между NBGPX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и TPDAX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.00%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и TPDAX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-22.29%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.58%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-17.58%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-22.29%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.97%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.94%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и TPDAX

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.40%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.86%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.29%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

10.14%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

9.87%

+2.32%