Сравнение NBGPX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGPX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGPX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | -1.91% | 17.29% | 13.35% | 17.73% | -17.91% | 12.96% | 12.98% | 21.65% | -7.94% | 18.82% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 6.72% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции NBGPX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 8.41% против 22.90% соответственно.
NBGPX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 8.41%
SHGTX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 61.90%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 22.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGPX и SHGTX
NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
NBGPX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
NBGPX
SHGTX
Сравнение NBGPX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGPX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.63 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.37 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 16.25 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGPX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NBGPX и SHGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGPX и SHGTX
Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SHGTX в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | 8.00% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 7.92% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок NBGPX и SHGTX
Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGPX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -77.47% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -12.45% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -43.17% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -43.17% | +16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.83% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -25.06% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.02% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGPX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) составляет 4.66%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGPX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 10.91% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 21.70% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 31.09% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 27.27% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 26.64% | -14.45% |