PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.93% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий NBGIX и VLEOX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NBGIX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.83

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.36

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.50

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.42

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между NBGIX и VLEOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и VLEOX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VLEOX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и VLEOX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-55.86%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.86%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-30.68%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-35.30%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-8.35%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.52%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.00%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и VLEOX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 5.61%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.75%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.08%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

19.69%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

19.27%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.94%

+0.26%