Сравнение NBARX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NBARX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.72% против 0.87% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и QBDSX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
NBARX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
NBARX
QBDSX
Сравнение NBARX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.60 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.87 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.89 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 3.43 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.60 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.15 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и QBDSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и QBDSX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и QBDSX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -18.38% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -3.09% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -7.40% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -18.38% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -8.41% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.83% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.80% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и QBDSX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что NBARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.40% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 2.77% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 3.77% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 4.32% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 5.26% | +2.94% |