Сравнение NBARX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции NBARX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 5.04% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и BERIX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
NBARX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
NBARX
BERIX
Сравнение NBARX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.57 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.30 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.77 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 17.74 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.57 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и BERIX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и BERIX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -20.34% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -2.95% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -15.73% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -20.34% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -0.79% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.60% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.79% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и BERIX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NBARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.55% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 4.29% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 5.38% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 5.94% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 6.00% | +2.20% |