Сравнение NBARX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 6.72% против 11.00% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и AMCPX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
NBARX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
NBARX
AMCPX
Сравнение NBARX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.77 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.23 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.06 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.25 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.77 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и AMCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и AMCPX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и AMCPX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -62.37% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -14.18% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -36.90% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -36.90% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -11.01% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -9.60% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.54% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.69% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 11.65% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 19.90% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 19.19% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 18.67% | -10.47% |