Сравнение NB с MP
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NB returned -3.61%/yr vs 22.29%/yr for MP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью -10.02%.
NB
- 1 день
- -8.00%
- 1 месяц
- -15.80%
- 6 месяцев
- -31.29%
- С начала года
- -17.55%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NB и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -17.55% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -26.45% |
Correlation
The correlation between NB and MP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, NB and MP have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NB:
$636.22M
MP:
$8.09B
NB:
-$0.45
MP:
-$0.57
NB:
$0.00
MP:
$305.30M
NB:
-$1.00K
MP:
$25.30M
NB:
-$54.65M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. MP — Ранг доходности на риск
NB
MP
Сравнение NB c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NB | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.42 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.65 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NB и MP
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, примерно равная максимальной просадке MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -81.99% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -53.92% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.71% | -57.53% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -53.92% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -42.63% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 34.68% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и MP
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 15.90% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.56% | 51.39% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.43% | 73.83% | +28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.39% | 69.74% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.39% | 72.44% | +18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и MP
Ни NB, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and MP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (21.64%) compared to MP (15.90%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs MP's -81.99%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NB и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор