PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NB с NIOBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NB с NIOBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and NIOBW (NioCorp Developments Ltd. Warrant) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NB returned 3.31%/yr vs 34.72%/yr for NIOBW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NB и NIOBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NB показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у NIOBW с доходностью -6.99%.

NB

1 день
-7.94%
1 месяц
-3.97%
С начала года
9.43%
6 месяцев
-4.45%
1 год
131.08%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIOBW

1 день
-10.37%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-19.16%
1 год
302.33%
3 года*
34.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NB и NIOBW

2026 (YTD)202520242023
NB
NioCorp Developments Ltd. Common Stock		9.43%241.94%-51.41%-57.86%
NIOBW
NioCorp Developments Ltd. Warrant		-6.99%1,900.00%-82.45%-28.85%

Correlation

The correlation between NB and NIOBW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.36

Over the past year, NB and NIOBW have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NioCorp Developments Ltd. Common Stock

NioCorp Developments Ltd. Warrant

Часто сравнивают с NB:
NB с USARNB с MPNB с UUUUNB с ARRNFNB с LYSDYNB с NEONB с CMP
Часто сравнивают с NIOBW:
NIOBW с UAMYNIOBW с LYSDYNIOBW с ABATNIOBW с TMCNIOBW с ARECNIOBW с GDXUNIOBW с USAR

Доходность на риск

NB vs. NIOBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NB
Ранг доходности на риск NB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NIOBW
Ранг доходности на риск NIOBW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIOBW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIOBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIOBW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIOBW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIOBW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NB c NIOBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBNIOBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.10

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.77

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.22

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

6.36

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NB vs. NIOBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NB на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа NIOBW равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NB и NIOBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBNIOBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.10

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.16

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NB и NIOBW

Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, что меньше максимальной просадки NIOBW в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и NIOBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBNIOBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.83%

-90.00%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.10%

-72.12%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.24%

-89.30%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.30%

-66.73%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.03%

-50.11%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.29%

47.79%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NB и NIOBW

Текущая волатильность для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) составляет 23.10%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) волатильность равна 36.63%. Это указывает на то, что NB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIOBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBNIOBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.10%

36.63%

-13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.04%

83.52%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.29%

145.26%

-36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.71%

191.87%

-100.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.71%

191.87%

-100.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NB и NIOBW

Ни NB, ни NIOBW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NB и NIOBW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и NioCorp Developments Ltd. Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00202220232024202520260
(NB) Общая выручка
(NIOBW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NB and NIOBW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIOBW has higher volatility (36.63%) compared to NB (23.10%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs NIOBW's -90.00%.

NIOBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NB и NIOBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор