Сравнение NB с NEO
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and NEO (NeoGenomics, Inc.) are both stocks. NB operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NEO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 3 years, NB returned 3.31%/yr vs -17.38%/yr for NEO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у NEO с доходностью -13.78%.
NB
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 131.08%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- -17.38%
- 5 лет*
- -24.34%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам NB и NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 9.43% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
NEO NeoGenomics, Inc. | -13.78% | -28.64% | 1.85% | -14.48% |
Correlation
The correlation between NB and NEO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
NB:
$789.67M
NEO:
$261.95M
NB:
-$0.52
NEO:
-$3.86
NB:
1.81
NEO:
0.32
NB:
$0.00
NEO:
$745.97M
NB:
-$1.00K
NEO:
$314.28M
NB:
-$54.65M
NEO:
-$50.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. NEO — Ранг доходности на риск
NB
NEO
Сравнение NB c NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и NeoGenomics, Inc. (NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NB | NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.78 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 1.70 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NB | NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.61 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NB и NEO
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, что меньше максимальной просадки NEO в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -91.92% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -45.61% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.24% | -76.65% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.30% | -83.07% | +32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.03% | -36.87% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.29% | 20.98% | +19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и NEO
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с NeoGenomics, Inc. (NEO) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 13.18% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.04% | 33.35% | +32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.29% | 58.84% | +49.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.71% | 69.00% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.71% | 57.90% | +33.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и NEO
Ни NB, ни NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и NeoGenomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and NEO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (23.10%) compared to NEO (13.18%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs NEO's -91.92%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NB и NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор