PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NB с CMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NB с CMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and CMP (Compass Minerals International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NB returned 3.31%/yr vs -0.87%/yr for CMP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NB и CMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NB показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у CMP с доходностью 66.19%.

NB

1 день
-7.94%
1 месяц
-3.97%
С начала года
9.43%
6 месяцев
-4.45%
1 год
131.08%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMP

1 день
-2.04%
1 месяц
28.25%
С начала года
66.19%
6 месяцев
65.02%
1 год
69.65%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-12.63%
10 лет*
-5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NB и CMP

2026 (YTD)202520242023
NB
NioCorp Developments Ltd. Common Stock		9.43%241.94%-51.41%-57.86%
CMP
Compass Minerals International, Inc.		66.19%74.58%-55.26%-21.55%

Correlation

The correlation between NB and CMP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.19

The correlation between NB and CMP shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NB:

$789.67M

CMP:

$1.38B

EPS

NB:

-$0.52

CMP:

$0.17

Коэффициент P/B

NB:

1.81

CMP:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

NB:

$0.00

CMP:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NB:

-$1.00K

CMP:

$225.80M

EBITDA (12 мес.)

NB:

-$54.65M

CMP:

$147.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NioCorp Developments Ltd. Common Stock

Compass Minerals International, Inc.

Часто сравнивают с NB:
NB с USARNB с MPNB с UUUUNB с ARRNFNB с LYSDYNB с NEONB с ANRO
Часто сравнивают с CMP:
CMP с CAIECMP с MOSCMP с JNJCMP с BKRCMP с CRML

Доходность на риск

NB vs. CMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NB
Ранг доходности на риск NB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMP
Ранг доходности на риск CMP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NB c CMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.43

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.93

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.66

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

5.66

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NB vs. CMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NB на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMP равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NB и CMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.18

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NB и CMP

Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, что меньше максимальной просадки CMP в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и CMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.83%

-89.12%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.10%

-26.29%

-37.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.24%

-79.73%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.30%

-54.29%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.03%

-24.77%

-31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.29%

12.35%

+27.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NB и CMP

NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Compass Minerals International, Inc. (CMP) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.10%

12.43%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.04%

40.65%

+25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.29%

49.00%

+59.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.71%

52.49%

+39.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.71%

44.89%

+46.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NB и CMP

Ни NB, ни CMP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMP
Compass Minerals International, Inc.		0.00%0.00%1.33%2.37%1.46%4.52%4.67%4.72%6.91%3.99%3.55%3.51%
NB
NioCorp Developments Ltd. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NB и CMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и Compass Minerals International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M202220232024202520260
453.20M
(NB) Общая выручка
(CMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NB and CMP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NB has higher volatility (23.10%) compared to CMP (12.43%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs CMP's -89.12%.

CMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NB и CMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор