PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

NATO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и VOO

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий NATO и VOO

NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

NATO
Themes Transatlantic Defense ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

NATO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.01

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.53

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.55

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.31

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.83

+0.87

Корреляция

Корреляция между NATO и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и VOO

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NATO и VOO

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-33.99%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-11.98%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.55%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.72%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.55%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и VOO

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.34%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

9.47%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

18.11%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

16.82%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.99%

+3.96%