Сравнение NATO с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
NATO и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NATO и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NATO и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 50.95% | 0.35% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%.
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NATO и ITA
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
NATO vs. ITA — Ранг доходности на риск
NATO
ITA
Сравнение NATO c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.60 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.96 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 11.32 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.51 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между NATO и ITA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и ITA
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок NATO и ITA
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NATO | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -59.72% | +43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -15.82% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -10.69% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -9.45% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.14% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и ITA
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NATO | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.22% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 16.06% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 23.37% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 19.70% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.95% | -1.00% |