Сравнение NATO с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
NATO и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NATO и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NATO и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 50.95% | 0.35% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NATO и XAR
И NATO, и XAR имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
NATO vs. XAR — Ранг доходности на риск
NATO
XAR
Сравнение NATO c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.17 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.84 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.62 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 12.65 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.17 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.84 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между NATO и XAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и XAR
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок NATO и XAR
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NATO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -46.37% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -17.22% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -11.16% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.76% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.93% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и XAR
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 9.42%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NATO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 10.57% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 21.39% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 28.34% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.93% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.35% | -2.40% |