Сравнение NATO с XAR
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 15.44% vs 44.15% for XAR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NATO и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.29%.
NATO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам NATO и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.53% | 50.95% | 0.35% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.29% | 46.15% | 3.83% |
Correlation
The correlation between NATO and XAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between NATO and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. XAR — Ранг доходности на риск
NATO
XAR
Сравнение NATO c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.58 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 7.31 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.65 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.85 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и XAR
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -46.37% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -17.22% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -4.17% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.78% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 6.05% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и XAR
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 8.20%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 9.76% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 22.50% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 26.90% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.43% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 24.63% | -1.99% |
Сравнение комиссий NATO и XAR
И NATO, и XAR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и XAR
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности XAR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and XAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (9.76%) compared to NATO (8.20%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs XAR's -46.37%.
On 1-year performance, XAR leads with 44.15% vs 15.44% for NATO. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAR has performed better with a 44.15% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO and XAR have the same expense ratio: 0.35% per year.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.31% for XAR.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Themes and State Street.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор