Сравнение NATO с SHLD
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 15.44% vs 11.52% for SHLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности NATO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
NATO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.53% | 50.95% | 0.35% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 74.16% | -1.76% |
Correlation
The correlation between NATO and SHLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between NATO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
NATO
SHLD
Сравнение NATO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 1.52 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 2.03 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и SHLD
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -20.10% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -20.10% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -17.57% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.21% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 7.60% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и SHLD
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.20% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 8.02% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 19.39% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 24.08% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.14% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.14% | +1.50% |
Сравнение комиссий NATO и SHLD
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и SHLD
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and SHLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.20%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, NATO leads with 15.44% vs 11.52% for SHLD. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 15.44% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.44% for NATO.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.50% for SHLD.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор