PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

NATO и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и SHLD

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPYNATO с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий NATO и SHLD

NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF

Доходность на риск

NATO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.22

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.89

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.90

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

11.34

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.22

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

2.62

-0.92

Корреляция

Корреляция между NATO и SHLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и SHLD

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок NATO и SHLD

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-15.06%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-15.06%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.82%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.58%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

5.18%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и SHLD

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.42% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.74%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

18.64%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

25.64%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

20.81%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.81%

+1.14%