Сравнение NATO с SHLD
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 16.63% vs -0.23% for SHLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности NATO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.
NATO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.07% | 50.95% | 0.51% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 74.16% | -0.80% |
Correlation
The correlation between NATO and SHLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between NATO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
NATO
SHLD
Сравнение NATO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.01 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.03 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и SHLD
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -25.40% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -25.40% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -25.40% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.55% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 8.97% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и SHLD
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 7.39%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.01% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 20.22% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 24.85% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 21.39% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 21.39% | +1.29% |
Сравнение комиссий NATO и SHLD
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и SHLD
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SHLD в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and SHLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.01%) compared to NATO (7.39%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, NATO leads with 16.63% vs -0.23% for SHLD. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 16.63% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.43% for NATO.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.50% for SHLD.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор