Сравнение NATO с SHLD
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 8.35% vs -0.87% for SHLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности NATO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
NATO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 2.89% | 50.95% | 0.51% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | -0.80% |
Correlation
The correlation between NATO and SHLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between NATO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
NATO
SHLD
Сравнение NATO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.03 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.08 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и SHLD
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -25.40% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -25.40% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -22.99% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.90% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 10.30% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и SHLD
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 5.99%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.28% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 19.79% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 25.12% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 21.54% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 21.54% | +1.16% |
Сравнение комиссий NATO и SHLD
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и SHLD
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and SHLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to NATO (5.99%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, NATO leads with 8.35% vs -0.87% for SHLD. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 8.35% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.44% for NATO.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.50% for SHLD.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор