Сравнение NATO с EUAD
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 8.35% vs -2.80% for EUAD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности NATO и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.04%.
NATO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 2.89% | 50.95% | -2.14% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between NATO and EUAD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between NATO and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. EUAD — Ранг доходности на риск
NATO
EUAD
Сравнение NATO c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.13 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.28 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и EUAD
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -22.04% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -22.04% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -14.52% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.21% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 10.06% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и EUAD
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 5.99%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.30% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 24.40% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 29.25% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 29.65% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 29.65% | -6.95% |
Сравнение комиссий NATO и EUAD
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и EUAD
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and EUAD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (7.30%) compared to NATO (5.99%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs EUAD's -22.04%.
On 1-year performance, NATO leads with 8.35% vs -2.80% for EUAD. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 8.35% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.41% for EUAD.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Themes and Select Funds. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.50% for EUAD.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор