PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с EUAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD).

NATO и EUAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и EUAD

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%-1.50%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью 2.04%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPYNATO с VOO
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPYEUAD с VOO

Сравнение комиссий NATO и EUAD

NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF

Доходность на риск

NATO vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOEUADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.91

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.36

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.46

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.28

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.91

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между NATO и EUAD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и EUAD

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности EUAD в 0.39%

TTM20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%

Просадки

Сравнение просадок NATO и EUAD

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки EUAD в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и EUAD.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-19.61%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-19.61%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-10.96%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.58%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.71%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и EUAD

Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 9.42%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

13.25%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

20.43%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

29.28%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

28.63%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

28.63%

-6.68%