PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO с EUAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 13.50% vs -3.68% for EUAD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности NATO и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -5.41%.

NATO

1 день
-1.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
1.39%
6 месяцев
7.82%
1 год
13.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO и EUAD

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		1.39%50.95%-1.50%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between NATO and EUAD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between NATO and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPYNATO с VOO
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSAEUAD с SPY

Доходность на риск

NATO vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.13

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.02

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.17

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

-0.41

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.13

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NATO и EUAD

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATOEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-22.04%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-22.04%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-17.46%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.62%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

8.99%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и EUAD

Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 7.97%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATOEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

11.32%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

24.20%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

29.14%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

29.84%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

29.84%

-7.23%

Сравнение комиссий NATO и EUAD

NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и EUAD

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

NATO and EUAD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to NATO (7.97%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, NATO leads with 13.50% vs -3.68% for EUAD. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NATO has performed better with a 13.50% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.42% for EUAD.

NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Themes and Select Funds. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.50% for EUAD.

NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор