- ISIN
- US8829277677
- CUSIP
- 882927767
- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 10 окт. 2024 г.
- Регион
- Developed Markets (Transatlantic)
- Категория
- Aerospace & Defense
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NATO
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции NATO — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) показал доход в 2.89% с начала года и 8.35% за последние 12 месяцев.
Themes Transatlantic Defense ETF
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NATO по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении NATO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.16% | 4.01% | -11.24% | 0.25% | 5.82% | -0.71% | -3.08% | 2.89% | |||||
| 2025 | 6.18% | 3.51% | 2.88% | 4.26% | 12.36% | 6.14% | 0.68% | 1.28% | 7.24% | -1.18% | -6.04% | 5.74% | 50.95% |
| 2024 | -1.86% | 7.43% | -4.66% | 0.51% |
Метрики бенчмарка
Themes Transatlantic Defense ETF has an annualized alpha of 14.86%, beta of 0.86, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2024.
- This ETF captured 95.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.05%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.86%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 95.14%
- Участие в снижении
- -4.05%
Комиссия
Комиссия NATO составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NATO имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.24 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 9.71 | -8.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Transatlantic Defense ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Transatlantic Defense ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Transatlantic Defense ETF показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Themes Transatlantic Defense ETF составляет 11.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.99%март 2026 г. | 27d | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-13.28%апр. 2025 г. | 18d | 22d | 1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.85%нояб. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 12d | 2mo 28dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-7.21%янв. 2025 г. | 1mo 21d | 1mo 17d | 3mo 8dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-7.16%февр. 2026 г. | 16d | 15d | 1mo 1dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| NATO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -56.78% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -9.10% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -1.00% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.70% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 2.09% | +4.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NATO
Добавьте Themes Transatlantic Defense ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NATO