- ISIN
- US8829277677
- CUSIP
- 882927767
- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 10 окт. 2024 г.
- Регион
- Developed Markets (Transatlantic)
- Категория
- Aerospace & Defense
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $724.71K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NATO
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции NATO — $44.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) показал доход в 13.80% с начала года и 20.08% за последние 12 месяцев.
Themes Transatlantic Defense ETF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NATO по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении NATO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.16% | 4.01% | -11.24% | 0.25% | 5.82% | -0.71% | 2.32% | 4.77% | 13.80% | ||||
| 2025 | 6.18% | 3.51% | 2.88% | 4.26% | 12.36% | 6.14% | 0.68% | 1.28% | 7.24% | -1.18% | -6.04% | 5.74% | 50.95% |
| 2024 | -1.86% | 7.43% | -4.66% | 0.51% |
Метрики бенчмарка
Themes Transatlantic Defense ETF has an annualized alpha of 19.62%, beta of 0.86, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2024.
- This ETF captured 108.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.62%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 108.71%
- Участие в снижении
- -17.59%
Комиссия
Комиссия NATO составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NATO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.50 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 10.58 | -7.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Transatlantic Defense ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.45% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Transatlantic Defense ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Transatlantic Defense ETF показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Themes Transatlantic Defense ETF составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.99%март 2026 г. | 27d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-13.28%апр. 2025 г. | 18d | 22d | 1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.85%нояб. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 12d | 2mo 28dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-7.21%янв. 2025 г. | 1mo 21d | 1mo 17d | 3mo 8dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-7.16%февр. 2026 г. | 16d | 15d | 1mo 1dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| NATO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -56.78% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -9.10% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.17% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.69% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 2.14% | +4.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NATO
Добавьте Themes Transatlantic Defense ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NATO