Сравнение NATO с KDEF
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 17.37% vs 3.76% for KDEF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NATO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности NATO и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -2.88%.
NATO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.58% | 44.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -2.88% | 116.28% |
Correlation
The correlation between NATO and KDEF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. KDEF — Ранг доходности на риск
NATO
KDEF
Сравнение NATO c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.11 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 0.32 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и KDEF
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -35.55% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -35.55% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -35.39% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.30% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 11.84% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и KDEF
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 7.57%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 21.27% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 40.18% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 47.49% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 48.32% | -25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 48.32% | -25.60% |
Сравнение комиссий NATO и KDEF
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и KDEF
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности KDEF в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.07% | 5.06% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and KDEF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (21.27%) compared to NATO (7.57%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs KDEF's -35.55%.
On 1-year performance, NATO leads with 17.37% vs 3.76% for KDEF. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 17.37% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.43% for NATO.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Themes and PLUS. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.65% for KDEF.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор