Сравнение NATO с KDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF).
NATO и KDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NATO и KDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NATO и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 42.69% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 28.95%.
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NATO и KDEF
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Доходность на риск
NATO vs. KDEF — Ранг доходности на риск
NATO
KDEF
Сравнение NATO c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.99 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 3.36 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 6.13 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 17.01 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.99 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.19 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между NATO и KDEF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и KDEF
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности KDEF в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NATO и KDEF
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки KDEF в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и KDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NATO | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -22.51% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -22.51% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -12.41% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -5.85% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 8.11% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и KDEF
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 9.42%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 20.74%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NATO | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 20.74% | -11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 33.63% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 44.45% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 45.67% | -23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 45.67% | -23.72% |