PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NATTRMD
Дох-ть с нач. г.-14.54%-7.25%
Дох-ть за 1 год-19.80%-1.11%
Дох-ть за 3 года22.98%62.81%
Дох-ть за 5 лет8.24%35.83%
Коэф-т Шарпа-0.70-0.05
Коэф-т Сортино-0.880.15
Коэф-т Омега0.901.02
Коэф-т Кальмара-0.29-0.05
Коэф-т Мартина-1.80-0.16
Индекс Язвы11.89%10.74%
Дневная вол-ть30.65%32.42%
Макс. просадка-90.41%-47.14%
Текущая просадка-71.23%-35.59%

Фундаментальные показатели


NATTRMD
Рыночная капитализация$655.62M$2.40B
EPS$0.28$7.74
Цена/прибыль10.963.20
Общая выручка (12 мес.)$287.07M$1.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$624.04M
EBITDA (12 мес.)$104.55M$678.59M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и TRMD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAT и TRMD

С начала года, NAT показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -7.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.89%
-25.13%
NAT
TRMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.80
TRMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMD, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMD, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.16

Сравнение коэффициента Шарпа NAT и TRMD

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.70
-0.05
NAT
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и TRMD

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности TRMD в 24.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
12.84%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
TRMD
TORM plc
24.69%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и TRMD

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.61%
-35.59%
NAT
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и TRMD

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
7.27%
NAT
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию