PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NAT и TRMD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NAT и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
69.29%
368.01%
NAT
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAT:

-1.25

TRMD:

-0.73

Коэф-т Сортино

NAT:

-1.88

TRMD:

-0.91

Коэф-т Омега

NAT:

0.79

TRMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

NAT:

-0.47

TRMD:

-0.50

Коэф-т Мартина

NAT:

-2.31

TRMD:

-1.36

Индекс Язвы

NAT:

15.97%

TRMD:

17.55%

Дневная вол-ть

NAT:

29.54%

TRMD:

32.61%

Макс. просадка

NAT:

-90.75%

TRMD:

-48.24%

Текущая просадка

NAT:

-78.97%

TRMD:

-47.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAT:

$528.25M

TRMD:

$2.32B

EPS

NAT:

$0.30

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

NAT:

8.43

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

NAT:

$304.39M

TRMD:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAT:

$118.78M

TRMD:

$889.07M

EBITDA (12 мес.)

NAT:

$121.00M

TRMD:

$969.48M

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -35.22%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -25.01%.


NAT

С начала года

-35.22%

1 месяц

-17.37%

6 месяцев

-34.98%

1 год

-37.60%

5 лет

-5.52%

10 лет

-6.51%

TRMD

С начала года

-25.01%

1 месяц

-16.72%

6 месяцев

-41.67%

1 год

-29.14%

5 лет

29.76%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.25-0.73
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.88-0.91
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.790.90
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.72-0.50
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-2.31-1.36
NAT
TRMD

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.25
-0.73
NAT
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и TRMD

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что меньше доходности TRMD в 39.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
16.39%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.32%8.89%6.01%6.51%
TRMD
TORM plc
39.05%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и TRMD

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.75%, что больше максимальной просадки TRMD в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.19%
-47.92%
NAT
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и TRMD

Nordic American Tankers Limited (NAT) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 9.98% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.98%
9.65%
NAT
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab