PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 19.48% против 13.92% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий NASDX и WFSPX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

NASDX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.15

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.13

+0.16

Корреляция

Корреляция между NASDX и WFSPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и WFSPX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и WFSPX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-58.21%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.11%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-24.51%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-33.74%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.51%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-12.84%

-21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.53%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и WFSPX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.17%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.44%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.21%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

16.88%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.00%

+4.63%