PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с VFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-11.11%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 19.08% против 12.12% соответственно.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

VFAIX

1 день
1.06%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-9.20%
1 год
0.51%
3 года*
17.09%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий NASDX и VFAIX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NASDX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.08

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.25

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.02

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

-0.07

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.08

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между NASDX и VFAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и VFAIX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VFAIX в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.64%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и VFAIX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-78.64%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.72%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-25.71%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-44.37%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-13.82%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-18.69%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.86%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и VFAIX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.20%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.53%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.86%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

19.40%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

22.62%

-0.01%