PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с SPXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с SPXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и SPXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и SPXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		-7.83%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 19.48% против 9.25% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

SPXX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-3.93%
1 год
3.85%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с NVDASPXX с GPIX

Сравнение комиссий NASDX и SPXX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NASDX vs. SPXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c SPXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXSPXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.22

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.44

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.32

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

1.11

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. SPXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SPXX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и SPXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXSPXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.22

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между NASDX и SPXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и SPXX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SPXX в 8.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		8.28%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и SPXX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SPXX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXSPXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-52.39%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.00%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-18.09%

-17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-43.99%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.24%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-7.51%

-27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.75%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и SPXX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXSPXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.96%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.29%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

17.96%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

15.80%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.39%

+4.24%