Сравнение NASDX с SPXX
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. NASDX is passively managed, while SPXX is actively managed. Over the past 10 years, NASDX returned 21.50%/yr vs 10.34%/yr for SPXX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и SPXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 21.50% против 10.34% соответственно.
NASDX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.74%
- С начала года
- 17.97%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 21.50%
- Всё время*
- 8.69%
SPXX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.14M | $5.18M | $5.06M |
Сравнение доходности по годам NASDX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 17.97% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 9.28% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Correlation
The correlation between NASDX and SPXX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2005 г. | 0.65 |
The correlation between NASDX and SPXX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
NASDX
SPXX
Сравнение NASDX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.29 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 4.38 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASDX и SPXX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SPXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -52.39% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.86% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -17.65% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -18.09% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -43.99% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.42% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.17% | -7.41% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.50% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и SPXX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 3.74% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 10.05% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 12.96% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 15.77% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 18.45% | +4.45% |
Сравнение комиссий NASDX и SPXX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и SPXX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SPXX в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.06% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.60% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
NASDX and SPXX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (7.60%) compared to SPXX (3.74%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs SPXX's -52.39%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и SPXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор