Сравнение NASDX с SHIB-USD
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SHIB-USD (Shiba Inu) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NASDX returned 17.24%/yr vs -9.97%/yr for SHIB-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -39.91%.
NASDX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 21.64%
SHIB-USD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- -51.58%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -18.76%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASDX и SHIB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 15.17% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 16.56% |
SHIB-USD Shiba Inu | -39.91% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
Correlation
The correlation between NASDX and SHIB-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
NASDX
SHIB-USD
Сравнение NASDX c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.97 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | -1.41 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASDX и SHIB-USD
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки SHIB-USD в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -94.93% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -73.52% | +61.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -88.58% | +65.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -94.93% | +59.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -94.89% | +89.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -80.39% | +46.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 38.76% | -35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и SHIB-USD
Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 7.22%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.09% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 41.09% | -25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 54.11% | -35.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 93.38% | -69.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 206.99% | -184.18% |
Часто задаваемые вопросы
NASDX and SHIB-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (10.09%) compared to NASDX (7.22%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs SHIB-USD's -94.93%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор