PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с SHIB-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с SHIB-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shiba Inu (SHIB-USD).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и SHIB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shiba Inu (SHIB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и SHIB-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-4.93%21.00%36.91%54.69%-32.57%16.45%
SHIB-USD
Shiba Inu		-14.66%-67.39%104.35%28.13%-75.84%3,240.00%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -4.93%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -14.66%.

NASDX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.13%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.62%

SHIB-USD

1 день
-2.00%
1 месяц
7.30%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-53.55%
1 год
-51.20%
3 года*
-19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Shiba Inu

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с SHIB-USD:
SHIB-USD с DOGE-USDSHIB-USD с ETH-USDSHIB-USD с BTC-USDSHIB-USD с BNB-USDSHIB-USD с LTC-USDSHIB-USD с AVAX-USDSHIB-USD с VOO

Доходность на риск

NASDX vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHIB-USD
Ранг доходности на риск SHIB-USD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXSHIB-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.70

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.88

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

-1.12

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

-1.77

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. SHIB-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SHIB-USD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и SHIB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXSHIB-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.70

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между NASDX и SHIB-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NASDX и SHIB-USD

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки SHIB-USD в -93.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SHIB-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXSHIB-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-93.49%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-69.07%

+57.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-92.75%

+84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.58%

-80.10%

+45.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

39.69%

-36.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и SHIB-USD

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 6.62%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXSHIB-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

14.48%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

54.30%

-41.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

61.07%

-38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

341.10%

-318.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

341.10%

-318.47%