PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с SHIB-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с SHIB-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SHIB-USD (Shiba Inu) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NASDX returned 19.94%/yr vs -9.23%/yr for SHIB-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и SHIB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shiba Inu (SHIB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -28.45%.

NASDX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.16%
С начала года
21.03%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.24%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.94%
10 лет*
22.54%

SHIB-USD

1 день
-5.01%
1 месяц
-22.36%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-43.40%
1 год
-61.51%
3 года*
-14.87%
5 лет*
-9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и SHIB-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.03%21.00%36.91%54.69%-32.57%16.45%
SHIB-USD
Shiba Inu		-28.45%-67.39%104.35%28.13%-75.84%3,240.00%

Correlation

The correlation between NASDX and SHIB-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г.

0.22

The correlation between NASDX and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Shiba Inu

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с SHIB-USD:
SHIB-USD с DOGE-USDSHIB-USD с ETH-USDSHIB-USD с BTC-USDSHIB-USD с BNB-USDSHIB-USD с LTC-USDSHIB-USD с AVAX-USDSHIB-USD с VOO

Доходность на риск

NASDX vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SHIB-USD
Ранг доходности на риск SHIB-USD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXSHIB-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.92

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
-1.49

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.86

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.90

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

-1.38

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. SHIB-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SHIB-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и SHIB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXSHIB-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.92

+3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.08

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.14

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NASDX и SHIB-USD

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки SHIB-USD в -93.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SHIB-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXSHIB-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-93.92%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-68.23%

+56.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-86.30%

+63.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-93.92%

+58.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-93.92%

+93.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-80.11%

+45.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

43.77%

-40.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и SHIB-USD

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 4.52%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXSHIB-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

12.80%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

45.48%

-33.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

55.84%

-39.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

95.91%

-72.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

209.27%

-186.59%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and SHIB-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHIB-USD has higher volatility (12.80%) compared to NASDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs SHIB-USD's -93.92%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и SHIB-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор