PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 19.48% против 15.31% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий NASDX и MRFOX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NASDX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.33

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.57

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.68

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

1.75

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.06

-0.77

Корреляция

Корреляция между NASDX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и MRFOX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и MRFOX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-29.10%

-54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-7.09%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-12.98%

-22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-29.10%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-5.32%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-2.37%

-32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.77%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и MRFOX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.04%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

7.08%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

11.83%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

12.04%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

14.29%

+8.34%