PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с MEIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NASDX returned 22.58%/yr vs 14.03%/yr for MEIFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASDX charges 0.63%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 22.58% против 14.03% соответственно.

NASDX

1 день
0.47%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.38%
6 месяцев
19.90%
1 год
42.08%
3 года*
32.65%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.58%

MEIFX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.66%
6 месяцев
5.62%
1 год
8.51%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.38%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		4.66%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Correlation

The correlation between NASDX and MEIFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г.

0.77

Over the past year, the correlation between NASDX and MEIFX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ADXMEIFX с ITHAXMEIFX с USGLXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFX

Доходность на риск

NASDX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXMEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.00

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.47

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.95

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

6.26

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.00

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NASDX и MEIFX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и MEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-54.37%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-4.80%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-19.30%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-23.54%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-28.67%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.53%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-7.72%

-26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.48%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и MEIFX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.73%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

6.41%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

9.35%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

15.91%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

17.95%

+4.73%

Сравнение комиссий NASDX и MEIFX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и MEIFX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MEIFX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.92%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.98%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and MEIFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (4.51%) compared to MEIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs MEIFX's -54.37%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и MEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор